Stata軟件培訓(xùn)班

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培訓(xùn)目的：
使學(xué)員熟練使用Stata進(jìn)行實(shí)證分析工作，主要包括：
(1)掌握多種常用的估計(jì)方法（如普通最小二乘法、廣義最小二乘法、非線性最小二乘法、最大似然估計(jì)、iv估計(jì)和gmm）；
(2)學(xué)會(huì)估計(jì)和分析時(shí)間序列和面板數(shù)據(jù)常用模型（如單位根檢驗(yàn)、協(xié)整分析、var、固定效應(yīng)模型、隨機(jī)效應(yīng)模型、動(dòng)態(tài)面板模型、面板單位根檢驗(yàn)和面板協(xié)整分析等等）；
(3)學(xué)會(huì)編寫一個(gè)完整的Stata程序；
(4)學(xué)會(huì)應(yīng)用Stata進(jìn)行抽樣和模擬分析，包括bootstrap和monte carlo模擬分析

1、金融與財(cái)務(wù)與stata的結(jié)合
2、 蒙特卡洛數(shù)據(jù)模擬

(1) 隨機(jī)函數(shù)

(2) 數(shù)學(xué)函數(shù)

(3) 離散變量的隨機(jī)模擬

(4) 連續(xù)變量的隨機(jī)模擬

(5) 多元分布的模擬

(6) 方差分析

(7) 主成分分析

(8) 基本統(tǒng)計(jì)量、相關(guān)系數(shù)及結(jié)果輸出

(9) 回歸分析與結(jié)果輸出

3、 中國(guó)上市公司交易數(shù)據(jù)庫(kù)

(1) 通過商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)下載數(shù)據(jù)

(2) 交易數(shù)據(jù)的縱向合并(append)過程

(3) 交易數(shù)據(jù)的清理

(4) 日數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成月度、季度和年度數(shù)據(jù)

(5) 日數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成周數(shù)據(jù)（周三收盤）

(6) 股權(quán)變更數(shù)據(jù)的整理（Fillin）

(7) Post 命令簡(jiǎn)介

(8) 每家公司每年做一個(gè)回歸及結(jié)果輸出(上市公司股票價(jià)格同步性的計(jì)算方法)

(9) 自由下載交易數(shù)據(jù)-cntrade.ado

4、 中國(guó)上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)介紹

(1) 通過CSMAR獲取上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及清理過程

(2) 通過Wind獲取上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及清理過程

(3) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的橫向合并

(4) 給數(shù)據(jù)貼標(biāo)簽

(5) ROA, ROE, Tobin’s Q等各種財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算

(6) 與行業(yè)數(shù)據(jù)橫向合并

(7) Jones Model和盈余管理

(8) 對(duì)照組樣本的構(gòu)造（post命令）

(9) 自由獲取交易數(shù)據(jù)

5、公司治理數(shù)據(jù)薈萃

（1） 高管數(shù)據(jù)的獲取

（2） 字符串函數(shù)

（3） 找到董事長(zhǎng)

（4） 找到總經(jīng)理

（5） 董事長(zhǎng)和總經(jīng)理是不是一個(gè)人

（6） 找到董事

（7） 找到獨(dú)立董事

（8） 董事會(huì)的規(guī)模

（9） 董事會(huì)的獨(dú)立性

（10） 審計(jì)數(shù)據(jù)、大所、審計(jì)意見

（11） 大股東、十大股東、Herfindahl指數(shù)的計(jì)算

6、 事件研究方法*

(1) 矩陣函數(shù)

(2) 變量到矩陣的轉(zhuǎn)化

(3) 調(diào)用矩陣的元素

(4) 保存事件信息到矩陣（以XXXX為例）

(5) 估計(jì)窗口與事件窗口

(6) 為每個(gè)事件構(gòu)造一份數(shù)據(jù)

(7) 市場(chǎng)模型

(8) 三因素模型

(9) CAR和BAH的計(jì)算

(10) 編寫對(duì)話框

(11) Eventstudy集成命令介紹

7、 編制ado命令*

(1) Hello World

(2) 參數(shù)傳遞

(3) 臨時(shí)變量和臨時(shí)文件

(4) TTABLE: 一個(gè)完整的ado文件介紹

(5) 用Stata調(diào)用操作系統(tǒng)發(fā)送電子郵件

8、Mata*

(1) 簡(jiǎn)介

(2) 函數(shù)庫(kù)

(3) 在Stata中調(diào)用Mata

(4) cnaccounting.ado，用mata免費(fèi)獲取中國(guó)上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1）狀態(tài)空間與動(dòng)態(tài)因子模型與Stata應(yīng)用

（2）面板數(shù)據(jù)的計(jì)量分析與Stata應(yīng)用

（3）調(diào)查數(shù)據(jù)分析與Stata應(yīng)用

（4）離散選擇模型與Stata應(yīng)用

（5）Stata編程

（6）Mata矩陣運(yùn)算

（7）極大似然估計(jì)與Stata應(yīng)用

（8）廣義矩估計(jì)與Stata應(yīng)用