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每期人數(shù)限3到5人。 |
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上課地點(diǎn):【上海】:同濟(jì)大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號(hào)線白銀路站) 【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號(hào)線大劇院站)/深圳大學(xué)成教院 【北京分部】:北京中山學(xué)院/福鑫大樓 【南京分部】:金港大廈(和燕路) 【武漢分部】:佳源大廈(高新二路) 【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號(hào)(中和大道) 【沈陽(yáng)分部】:沈陽(yáng)理工大學(xué)/六宅臻品 【鄭州分部】:鄭州大學(xué)/錦華大廈 【石家莊分部】:河北科技大學(xué)/瑞景大廈 【廣州分部】:廣糧大廈 【西安分部】:協(xié)同大廈 最近開(kāi)課時(shí)間(周末班/連續(xù)班/晚班): Matlab蒙特卡洛開(kāi)發(fā)培訓(xùn)開(kāi)課時(shí)間:2025年4月7日--即將開(kāi)課-----即將開(kāi)課,歡迎垂詢 |
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1、可免費(fèi)在以后培訓(xùn)班中重聽(tīng); |
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課程簡(jiǎn)介:
Monte Carlo方法起源于18世紀(jì)末,自20世紀(jì)中葉起此方法廣泛應(yīng)用于工程領(lǐng)域。近年來(lái),金融衍生產(chǎn)品愈來(lái)愈復(fù)雜,同時(shí)人們對(duì)金融市場(chǎng)的認(rèn)知也愈來(lái)愈深刻,傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)方法捉襟見(jiàn)肘,此時(shí),人們將眼光投向工程領(lǐng)域內(nèi)業(yè)已成熟的Monte Carlo方法。
Monte Carlo方法既簡(jiǎn)單又復(fù)雜,簡(jiǎn)單到三到四個(gè)固定的步驟即可完成Monte Carlo模擬,然而正確、恰當(dāng)?shù)厥褂么朔椒▍s需要技術(shù)與藝術(shù)的結(jié)合。錯(cuò)誤使用此方法的情形比比皆是,當(dāng)前依然肆虐全球的次貸危機(jī),從某種角度而言,其根源之一就是使用蒙特卡洛等方法對(duì)次級(jí)貸款等衍生產(chǎn)品的定價(jià)出現(xiàn)了偏差。
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培訓(xùn)內(nèi)容:
第○章 前言與說(shuō)明
第一節(jié) 簡(jiǎn)單而復(fù)雜的Monte Carlo
第二節(jié) 本課程將解決的問(wèn)題
第三節(jié) 章節(jié)設(shè)置
第四節(jié) 課程的教授模式
第五節(jié) 基礎(chǔ)知識(shí)要求
第六節(jié) Monte Carlo并行計(jì)算
第七節(jié) 關(guān)于回答疑問(wèn)
第八節(jié) 關(guān)于后續(xù)課程
第九節(jié) 版權(quán)聲明
第十節(jié) 參考文獻(xiàn)
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第一章 Monte Carlo方法概述
第一節(jié) Monte Carlo歷史淵源
第二節(jié) Monte Carlo方法適用用途
第三節(jié) 最簡(jiǎn)單的例子
第四節(jié) Monte Carlo形式與一般步驟
第五節(jié) Monte Carlo方法的優(yōu)點(diǎn)
第六節(jié) Monte Carlo原理(選讀)
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第二章 隨機(jī)數(shù)的生成
第一節(jié) 隨機(jī)變量基本概念
第二節(jié) 一維隨機(jī)數(shù)
第三節(jié) 多維聯(lián)合分布的隨機(jī)數(shù)
第四節(jié) 偽隨機(jī)數(shù)的問(wèn)題
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第三章 隨機(jī)過(guò)程模擬
第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)
第二節(jié) 帶漂移的一般布朗運(yùn)動(dòng)
第三節(jié) 幾何布朗運(yùn)動(dòng)
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第四章 例子
第一節(jié) 關(guān)于停止條件
第二節(jié) 例子一:計(jì)算定積分
第三節(jié) 例子二:計(jì)算圓周率
第四節(jié) 例子三:計(jì)算歐式看漲期權(quán)價(jià)值
第五節(jié) 例子四:計(jì)算亞式看漲期權(quán)價(jià)值
第六節(jié) 例子五:計(jì)算Accumulator價(jià)值
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第五章 并行計(jì)算
第一節(jié) Matlab并行計(jì)算原理梗概
第二節(jié) 啟動(dòng)Matlab并行計(jì)算環(huán)境
第三節(jié) 終止Matlab并行計(jì)算環(huán)境
第四節(jié) Matlab做Monte Carlo并行的算法(本人推薦)
第五節(jié) 將前一章五個(gè)例子改寫(xiě)為并行代碼
第六節(jié) 速度實(shí)測(cè)結(jié)果
??? 第六章 大規(guī)模蒙特卡洛實(shí)驗(yàn)的實(shí)現(xiàn) 第一節(jié) 原理及數(shù)學(xué)推導(dǎo) 第二節(jié) 串行算法的實(shí)現(xiàn) 第三節(jié) 并行算法的實(shí)
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