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        C++ for Modeling Quantitative Finance 培訓

         
           班級規模及環境--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號)
               每期人數限3到5人。
           上課時間和地點
        開課地址:【上海】同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站) 【武漢分部】:佳源大廈【成都分部】:領館區1號【沈陽分部】:沈陽理工大學【鄭州分部】:錦華大廈【石家莊分部】:瑞景大廈【北京分部】:北京中山學院 【南京分部】:金港大廈
        最新開班 (連續班 、周末班、晚班):2025年4月7日--即將開課-----即將開課,歡迎垂詢
           實驗設備
             ☆資深工程師授課
                
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           質量保障

                1、可免費在以后培訓班中重聽;
                2、免費提供課后技術支持,保障培訓效果。
                3、培訓合格學員可享受免費推薦就業機會。

        課程大綱
         
        • Module 1(C++ Phase 1)
          Intro + References
          Basics
          Workshop Basics
          Overloading
          What can we overload, and how.
          Extra C++ Types (bool & reference)
          Workshop overloading
          OOP
          Quick introduction to Oop
          Classes
          Structs
          Access Modifiers
          Constructor
          default/delete functions
          initializer syntax / constructor initialization list
          Workshop classes
          Memory
          Classical memory interaction
          Workshop Memory
          Module 2
          Introduction to quantitative finance
          Discrete Time Models
          Continuous Time Models
          Interest rate models
          Options on bonds
          Short rate Models
          Forward Rate Models
          Market Models
          Module3 (C++ Phase2 & Quantitative final phase)
          Inheritance
          Construction
          Polymorphism
          Virtual, pure virtual, abstract, interface
          Access modifiers
          Workshop Inheritance (Shapes)
          Exceptions
          What are they
          How do they work
          What to throw and what to catch
          Workshop exceptions
          Memory exhaustion
          How it’s notified
          How to handle
          Modern Memory Management
          RAII
          Templates applied to Modern Memory Management (SmartPointer)
          Standardized C++11 SmartPointers
          Nullptr
          Workshop SmartPointers
          Namespaces
          Workshop Namespaces
          Vasicek Bond Prices in C++
          Black-Scholes Modeling in C++ put &call
          Introduction to Monte carlo Simulation
          How to price options using Simulation
          Monte carlo Simulation in C++
          Geometric Brownian Motion
          American Vs European Options
          Slice based valuation :Lattice Method
          Slice based valuation :PDE Method
          Slice based valuation :PDE Method
          Valuation of American (dates Predetermined) Bermudan Option
          Module 4 -C++ Final phase
          auto
          The new auto keyword
          The new auto return syntax
          enum
          New style enums
          constexpr
          New constant expressions
          About constness
          Const and Mutable explained
          Lambdas & function objects
          Classes that act like functions
          Introduction lambda functions
          Chrono
          An introduction to the new Chrono library
          Module 5
          Casting
          Standard library
          String
          Containers
          Vector (vs)
          List
          Map
          Array
          Tuple
          Initializer lists
          Iterators
          range-for syntax
          Std Algorithms
          Streams
          Miscellaneous Keywords
          static
          explicit
          Module 6
          Move semantics
          Introduction to L/R values
          R-value-references applied to move semantics
          Type Traits
          Obtaining information on compile time
          Concurrency
          Introduction to C++11’s Threading, async/future and atomic types implementation
          Variadic templates - An introduction to C++11’s variadic templates
         
          備.案.號:滬ICP備08026168號-1 .(2024年07月24日)....................
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