第1講:課程簡介
1. 宏觀經濟學發展歷史
2. DSGE模型介紹及培訓安排
第2講:宏觀經濟數據和MATLAB
1. 宏觀經濟數據處理
1) 宏觀經濟數據來源
2) 趨勢剔除和周期提取
3) 經濟周期統計描述
2. MATLAB上機訓練
第3講:真實商業周期(Real Business Cycle)模型
1. RBC基準模型及派生模型(Money-in-Utility模型,Cash-in-Advance模型)
1) RBC基準模型介紹(King et al.
2. DSGE模型近似及求解
1) 對數線性化
2) 線性差分模型組求解方法
3. 參數校準
4. Matlab 上機訓練
第3講:真實商業周期(Real Business Cycle)模型
1. RBC基準模型及派生模型(Money-in-Utility模型,Cash-in-Advance模型)
1) RBC基準模型介紹(King et al.
2. DSGE模型近似及求解
1) 對數線性化
2) 線性差分模型組求解方法
3. 參數校準
4. Matlab 上機訓練
第4講:Dynare安裝及使用
1. Dyanre 安裝和配置
2. Dynare 軟件使用:以RBC模型為例
3. Dynare 上機訓練
第4講:Dynare安裝及使用
1. Dyanre 安裝和配置
2. Dynare 軟件使用:以RBC模型為例
3. Dynare 上機訓練
第5講:新凱恩斯主義模型(New-Keynesian)模型
1. New-Keynesian模型
1) 模型主體介紹
2) 粘性價格定價法則(Calvo定價)及詳細推導
3) 均衡條件求解
4) 對數線性化及線性求解
5) 參數校準及模型模擬
2. Matlab訓練
3. Smets和Wounter (2007, AER)
1) 模型介紹及詳細推導
2) Dynare程序實現
第6講:DSGE模型貝葉斯估計方法及應用
1. 狀態空間模型
2. 貝葉斯估計基本原理
3. Markov Chain Monte Carlo方法
1) Gibbs sampler
2) Metropolis-Hastings算法
4. 模型參數先驗概率選取
5. 案例1:New-Keynesian模型的貝葉斯估計
1) Smets and Wounters
2) 上機訓練
第7講:金融摩擦的DSGE模型
1. DSGE模型金融摩擦的建模方法
2. 金融加速器模型
1) Bernanke, Gertler and Gilchrist
3. 信貸周期模型
1) Kiyotaki and Moore(2001, JPE)
4. 案例 2:帶金融摩擦的DSGE模型估計
1) Iacoviello
2) 上機訓練
第8講:貨幣政策和財政政策應用
1. DSGE模型的貨幣政策應用
1) 案例3:帶零利率下限的New-Keynesian模型求解及估計
2) 論文replication和上機訓練
2. DSGE模型的財政政策應用
1) 案例4:研究財政政策的DSGE模型
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