MATLAB量化投資金融應(yīng)用培訓(xùn)
課程大綱:
MATLAB基本介紹
課程目標(biāo):掌握MATLAB的基本功能與使用方法
1.MathWorks公司和MATLAB產(chǎn)品介紹
2.MATLAB?用戶(hù)界面與基本函數(shù)
3.編寫(xiě)腳本文件與控制語(yǔ)句(IF,For)
4. 2D\3D繪圖以及圖像美化
統(tǒng)計(jì)計(jì)算與優(yōu)化方法
????課程目標(biāo):掌握金融統(tǒng)計(jì)與優(yōu)化思路
????1.如何獲取數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)整理
????2.常用的分布與隨機(jī)數(shù)、統(tǒng)計(jì)回歸與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
????3.優(yōu)化問(wèn)題的分類(lèi)與求解方法
????4.局部最優(yōu)與全局最優(yōu)
固定收益分析
????課程目標(biāo):使用MATLAB進(jìn)行固收分析
????1.貨幣的時(shí)間價(jià)值
????2.債券的價(jià)格與收益率
????3.債券久期與凸度計(jì)算
????4.分級(jí)基金定價(jià)與分析
金融模型模擬計(jì)算
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?????課程目標(biāo):采用情景分析、歷史模擬、隨機(jī)模擬的方法對(duì)金融模型進(jìn)行測(cè)試與分析
?????1.如何利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行歷史模擬
?????2.如何根據(jù)模型進(jìn)行情景分析
?????3.如何生成隨機(jī)價(jià)格序列并進(jìn)行模型測(cè)試
衍生品設(shè)計(jì)與定價(jià)
?????課程目標(biāo):了解各種期權(quán)設(shè)計(jì)、并根據(jù)條款進(jìn)行期權(quán)定價(jià)、分級(jí)基金結(jié)構(gòu)分析
?????1.歐式期權(quán)、美式期權(quán)、異議期權(quán)的結(jié)構(gòu)
?????2.期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)模型與BS公式
?????3.復(fù)雜期權(quán)定價(jià)的蒙特卡洛方法
MATLAB編程經(jīng)驗(yàn)分享
?????課程目標(biāo):分享編成經(jīng)驗(yàn)避免重復(fù)的錯(cuò)誤
?????1.量化中的疑惑與理性
?????2.思維邏輯與編程邏輯
?????3.理想與現(xiàn)實(shí)的矛盾
以上內(nèi)容是大致日程安排,具體可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員實(shí)際情況靈活調(diào)整,非常互動(dòng)。 |