第一階段:風(fēng)險管理與風(fēng)險建模
1. 熟悉信用風(fēng)險管理的理論與實際應(yīng)用,熟悉銀行相關(guān)機構(gòu)的信用風(fēng)險業(yè)務(wù)
2. 熟悉風(fēng)險管理常用模型,能建立基本模型用于業(yè)務(wù)
第一章 風(fēng)險與風(fēng)險管理概述(1.0+ hour’)
1.1 風(fēng)險概念及分類
1.1.1 不確定性與現(xiàn)實風(fēng)險 ( 10’)
1.1.2 風(fēng)險十大案例 (15’)
1.1.3 風(fēng)險的概念 (10’)
1.1.4 風(fēng)險的分類 (15’)
1.2 風(fēng)險管理導(dǎo)論
1.2.1 風(fēng)險管理的概念及意義 (5’)
1.2.2 風(fēng)險管理的思路和程序 (10’)
第二章 風(fēng)險管理方法及流程(3.0+ hour’)
2.1 風(fēng)險分析
2.1.1風(fēng)險分析(8’)
2.2 風(fēng)險識別
2.2.1 風(fēng)險識別概述 (15’)
2.2.2 風(fēng)險識別的方法(15’)
2.3 風(fēng)險估計
2.3.1 風(fēng)險評估概念與技術(shù) (20’)
2.3.2 波動率度量模型 (30’)
2.3.3 損失分布的檢驗與模擬 (25’)
2.3.4 損失評估與描述 (15’)
2.4 風(fēng)險評價
2.4.1 風(fēng)險評價的概念及方法(5’)
2.4.2 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制及其評價(15’)
2.4.3 保險公司的內(nèi)部控制及其評價(5’)
2.4.4 證券公司的內(nèi)部控制及其評價(5’)
2.5 風(fēng)險決策
2.5.1 風(fēng)險管理決策的含義與內(nèi)容(5’)
2.5.2 期望決策準(zhǔn)則與決策樹(10’)
2.6 風(fēng)險管控
2.6.1 風(fēng)險管理監(jiān)控措施(5’)
第三章 分類風(fēng)險管理計算與分析(2.5+ hour’)
3.1 純粹風(fēng)險管理
3.1.1 純粹風(fēng)險概念及識別(5’)
3.1.2 純粹風(fēng)險度量及管理(5’)
3.2 信用風(fēng)險模型及管理
3.2.1 信用風(fēng)險方法論(15’)
3.2.2 信用風(fēng)險模型與分析(20’)
3.3 市場風(fēng)險模型及管理
3.3.1 市場風(fēng)險管理(15’)
3.3.2 市場風(fēng)險模型與分析(25’)
3.4 操作風(fēng)險模型及管理
3.4.1 操作風(fēng)險管理(15’)
3.4.2 操作風(fēng)險模型及分析(25’)
3.5 流動性風(fēng)險模型及管理
3.5.1 流動性風(fēng)險管理(15’)
3.5.2 流動性風(fēng)險模型及分析(25’)
第四章 風(fēng)險管理綜合案例建模(1.5+ hour’)
4.1 風(fēng)險與金融監(jiān)管
4.1.1 風(fēng)險與金融監(jiān)管(15’)
4.2 保險公司第二代償付能力綜合模型(CROSS)
4.2.1 保險公司第二代償付能力綜合模型(CROSS)(40’)
4.3 商業(yè)銀行資本計量、監(jiān)管、評級綜合模型
4.3.1 商業(yè)銀行資本計量、監(jiān)管、評級綜合模型 (40’)
第五章 風(fēng)險管理應(yīng)用(0.2+ hour’)
5.1 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
5.1.1 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制(5’)
5.2 風(fēng)險管理人才培養(yǎng)
5.2.1 風(fēng)險管理人才培養(yǎng)(5’)
第二階段:SAS初級教程
1. 講授菜單式模塊包括insight數(shù)據(jù)探測模塊,assist助手模塊,analyst分析家模塊,enterprise miner數(shù)據(jù)挖掘模塊。
2. 講授編程式模塊主要包括base基礎(chǔ)模塊,涉及stat統(tǒng)計模塊和ets時間序列模塊中的部分內(nèi)容。
第一講 課程介紹、不同數(shù)據(jù)類型介紹、sas系統(tǒng)介紹,sas模塊介紹
第二講 sas系統(tǒng)的安裝,sas運行環(huán)境的界面講解,sas編程第1例
第三講 insight模塊:數(shù)據(jù)探索,菜單化的變量分布、回歸、多元統(tǒng)計分析
第四講 sas編程的基本語法
第五講 建立sas數(shù)據(jù)集的5種方法;使用sas導(dǎo)入和導(dǎo)出數(shù)據(jù),sas數(shù)據(jù)和其他格式數(shù)據(jù)的交互
第六講 analyst模塊
第七講 sas編程兩步結(jié)構(gòu)之?dāng)?shù)據(jù)步(data 步)語法詳解
第八講 assist模塊
第九講 sas編程兩步結(jié)構(gòu)之過程步(proc 步)語法詳解
第十講 使用sas制作統(tǒng)計分析報表
第十一講 使用stat模塊進行統(tǒng)計分析介紹
第十二講 sas中的宏語言
第十三講 enterprise miner 數(shù)據(jù)挖掘模塊
第十四講 使用ets模塊對面板數(shù)據(jù)進行計量分析
第三階段:機器學(xué)習(xí)
1. 了解機器學(xué)習(xí)的概念、框架、常用機器學(xué)習(xí)模型等
2. 發(fā)送經(jīng)過論壇編輯部評選出來的最優(yōu)質(zhì)的機器學(xué)習(xí)資源,包括視頻、書籍、網(wǎng)絡(luò)資料等 |