通過SAS編程進(jìn)行預(yù)測 (FETSP)培訓(xùn)
Forecasting Using SAS Software: A Programming Approach
This course teaches analysts how to use SAS/ETS software to diagnose systematic variation in data collected over time, create forecast models to capture the systematic variation, evaluate a given forecast model for goodness-of-fit and accuracy, and forecast future values using the model. Topics include Box-Jenkins ARIMA models, dynamic regression models, and exponential smoothing models.
預(yù)測簡介
時間序列和預(yù)測
SAS預(yù)測軟件介紹
評估擬合優(yōu)度和準(zhǔn)確性
平穩(wěn)時間序列預(yù)測模型
平穩(wěn)時間序列簡介
自回歸模型
PACF和IACF詳細(xì)技術(shù)說明(自學(xué))
移動平均模型
未觀察到移動平均模型組件的估計(自學(xué))
混合自回歸移動平均模型
確定適當(dāng)?shù)淖曰貧w移動平均模型
估計和預(yù)測方法
Box-Jenkins模型的替代模型
非平穩(wěn)時間序列的預(yù)測模型
趨勢和季節(jié)性的統(tǒng)計檢驗(yàn)
趨勢模型
季節(jié)模型
Box-Jenkins模型的替代模型
預(yù)測航空公司乘客時間序列
探索性變量的預(yù)測模型
一般回歸模型
事件模型
時間序列回歸模型
預(yù)測的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
處理日期
處理時間標(biāo)識的數(shù)據(jù)
讀取和修改時間序列數(shù)據(jù)
處理唯一、特定日期或頻數(shù)
注意事項(xiàng):
必備條件:
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參加本課程前,你應(yīng)該有使用SAS輸入或者轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)和執(zhí)行基本分析的經(jīng)驗(yàn),例如計算行列總數(shù)和平均值、生成圖表。你可以通過完成《SAS Programming 1: Essentials》(《SAS編程 1: 基礎(chǔ)》)和《SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques》(《SAS編程2:數(shù)據(jù)處理技術(shù)》)獲得這些經(jīng)驗(yàn)。SAS宏語言編程的知識對學(xué)習(xí)本課程有幫助,但不是必需。沒有數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計建模經(jīng)驗(yàn)的學(xué)生可以通過《Statistics 2: ANOVA and Regression》(《統(tǒng)計2:方差分析和回歸》)課程獲得這些預(yù)備知識。
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